Quantitativer Irb Experte - St. Gallen/Zürich, Schweiz - Raiffeisen Schweiz

Beschreibung

Was erwartet Sie?

• Entwicklung und Backtesting von IRB Kreditrisikomodellen (inkl. Aufbereitung der Datengrundlage)
• Validierung und Weiterentwicklung von Marktrisikomodellen im Banken- und Handelsbuch
• Kontinuierliche Verbesserung und Automatisierung von Prozessen zur periodischen Modellüberprüfung
• Zusammenarbeit mit Fachbereichen bei der Modellentwicklung im Rahmen der Sicherstellung von Anwenderakzeptanz
• Ansprechpartner für bankinterne und -externe Anspruchsgruppen sowie Prüfungsgesellschaften bei Detailfragen zu Risikomodellen und -methoden

Was bringen Sie mit?

• Universitätsstudium mit quantitativem Fokus, z. B. (Finanz-)Mathematik, Physik, Data Science
• Mehrjährige Erfahrung in der gesamthaften quantitativen Entwicklung von Kreditrisikomodellen (insb. PD und LGD im IRB-Kontext)
• Sehr gute Programmierkenntnisse in R und SQL, Kenntnisse in LaTeX und Git von Vorteil
• Analytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative Verfahren sowie hohe Problemlösungskompetenz
• Adressatengerechte Kommunikation von komplexen Themenfeldern, hohe Eigeninitiative und zielorientierte Arbeitsweise

Haben Sie Fragen?

Für inhaltliche Fragen zur Stelle:

Anita Skritek-Deim
Leiterin Quantitative Risk Modelling

Für Fragen zum Bewerbungsprozess:

Niklas Schranz
Leiter Employer Branding & Recruiting

Über uns

Wir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.

Entdecken Sie unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheiden Sie sich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum.